Estratégia De Correlação Eurusd Usdchf Forex

Outra Estratégia de correlação EURUSD-USDCHF EURUSD-USDCHF TÉCNICA DE CORRESPONDÊNCIA NÚMERO 2 O ambiente comercial de mercado é sem emoção e implacável para o comerciante novato. Os comerciantes profissionais se entregam a cada vez que ocorre um ponto de viragem no mercado. Eles sabem quando um comerciante novato cometeu um erro, porque eles estão no lado errado em cada ponto de viragem. O resultado para comerciantes iniciantes é uma conta lavada, porque eles constantemente estão perdendo dinheiro nessas áreas comerciais críticas. Brandon Tristan Este artigo apresenta outra útil EURUSD-USDCHF técnica de correlação, seguindo o que eu revelei há algum tempo. Sua lógica é baseada em algumas características dinâmicas da ação de preço. Às vezes o preço pode encontrar alguma resistência. Aqui deve ser dada atenção a quanto tempo o mercado que permanece a um certo preço sobe para baixo ou para o próximo nível. Em geral, quanto mais tempo demora para que o mercado ultrapasse o atual nível de preço, maior a resistência atual. A volatilidade é uma expressão de incerteza. Em outras palavras, a falta de volatilidade é a falta de incerteza. Portanto, uma tendência não volátil é mais previsível e, como tal, mais certa. Uma vez que a negociação é um jogo de soma zero, deve haver um vendedor para cada comprador ou vice-versa. Ou o EURUSD ou o USDCHF podem apenas fazer uma grande jogada em algum momento por causa de um evento fundamental. Esse movimento faz com que os indicadores no gráfico reajam. No entanto, a técnica mostrada aqui não está sendo usada para qualquer um dos pares apenas por sua causa, mas pelo fato de que qualquer um dos dois pode mostrar um bom movimento ao longo do tempo. Às vezes, algumas novidades seriam liberadas deliberadamente para se livrar de algumas grandes posições sem piorar significativamente as situações de mercado. Os comerciantes privados se perguntariam por que o par em questão caiu apesar das notícias positivas e eles estão agora sentados em perdas. Por exemplo, um especulador que vê uma tendência de baixa pode decidir ir curto, tendo sido convencido de que o sentimento do mercado é de baixa. De repente outra instituição pode decidir comprar duramente no mercado, e, portanto, arrancando um grande pedaço fora da tendência. Quando esse tipo de ordem seguiu seu curso, a tendência original será retomada. Aqueles comerciantes, que já se posicionaram por muito tempo, alisariam suas posições mais cedo ou mais tarde, sendo forçados a vender também, o que está direcionando o mercado ainda mais para baixo. Você naturalmente não pode ser certo o que está indo acontecer. O que você faz é colocar uma parada no seu pedido onde é necessário e em um lugar que dá a sala de preços para saltar em torno de sua volatilidade normal. Esta estratégia vem sem cronograma (não específico do tempo), mas um grande período de tempo pode ser visto apenas para ver o que está acontecendo com a tendência. Você nunca deve gastar mais de 60 minutos por semana nestes negócios, basta colocar seus negócios e ir embora. Você pode verificar o resultado no final da sessão de Nova York na segunda-feira. Se um comércio ainda estiver ativado, você pode gerenciá-lo conforme sugerido abaixo. A posição aberta não pode durar mais de 60 horas. Às vezes, tanto o EURUSD eo USDCHF pode ser pego em movimentos de baixa e ambas as negociações seriam vencedores maximizando assim os lucros. Estratégia Snapshot Nome da Estratégia: Um comerciante não-direcional Conveniência: Estritamente para o comerciante a tempo parcial Freqüência de sinais: Uma vez por semana Prazo: Instrumentos não-específicos de tempo: O EURUSD eo USDCHF Tempo de entrada: Justo antes do fechamento dos mercados de câmbio em Sexta-feira Dimensionamento da posição: 0,02 lotes por cada 1000 (tornando-se 0,2 lotes por cada 10000). Adicionar 0,02 lotes por cada 1000 que você ganha Regra de entrada: Durante o tempo de entrada, ir curto sobre o EURUSD eo USDCHF Stop loss: 60 pips Tome lucro: 180 pips Breakeven: Mova a parada no comércio vencedor para breakeven depois youve ganhou-se A 60 pips Trailing stop: Aplique uma parada de arrasto personalizado de 60 pips após o youve ganhou até 120 pips Regra de saída: A saída é acionada quando o stop ou o breakeven ou a parada de arrasto ou o lucro de tomada, é atingido Retornos totais: os retornos totais são melhor avaliados anualmente. Os exemplos de comércio Exemplos serão considerados nos exemplos abaixo. Trade A Instrumento: USDCHF Encomendar: Vender Data de lançamento: 7 de Outubro de 2011 Preço de entrada: 0,9235 Parada de perda: 0,9295 Parada de arranque: 0,9175 Tirar proveito: 0,9055 Data de saída: 10 de outubro de 2011 Preço de saída: 0,9055 Status: Fechado Profitloss: 180 pips Comércio B Instrumento: EURUSD Encomendar: Vender Data da entrada: 7 de Outubro de 2011 Preço de entrada: 1.3420 Parada de perdas: 1.3480 Parada de arranque: NA Data de saída: 10 de Outubro de 2011 Preço de saída: 1.3480 Estado: Fechado Profitloss: -60 pips Em Nos exemplos acima, podemos ver que o USDCHF se mostrou positivo enquanto o EURUSD se mudou negativo. Também podemos ver que o lucro do comércio USDCHF foi maior do que o lucro do comércio EURUSD. Às vezes, um comércio no EURUSD será um vencedor, enquanto um comércio sobre o USDCHF será um perdedor. A lógica é ganhar mais dinheiro do que você perde. Nota: Esta estratégia não pode ser usada em mercados paralelos. Como um comerciante experiente, você deve saber quando o mercado entrou em uma fase lateral. Quando o mercado entra em outro modo de tendência forte, então você continua usando essa estratégia. Existem muitas ferramentas que podem ajudá-lo a reconhecer mercados de tendências e mercados paralelos. Esta estratégia é apenas para os comerciantes a tempo parcial. Imploro os comerciantes em tempo integral para suportar comigo. Existem outras estratégias eficazes que são perfeitas para comerciantes em tempo integral. Essas estratégias seriam reveladas por mim em breve. Conclusão: Não estou defendendo o comércio com uma mentalidade maquiavélica, pois o mercado raramente recompensa os iconoclastas. O que você realmente precisa são simples métodos comerciais que funcionam. Se uma estratégia parece complicada, provavelmente não funciona. Esta estratégia pode fazer você ganhar algum lucro a longo prazo, independentemente da direção do mercado. A fórmula final é ganhar mais do que você perder, já que você nunca pode entrar em falso se sua renda for maior do que suas despesas. Finalmente, é muito importante que seja exercida paciência suficiente quanto aos critérios de entrada e saída explicados neste artigo. Concluo este artigo com algumas citações de Brandon Tristan: a maioria dos comerciantes novatos não começa com um plano de negociação. Para ter e seguir um plano de negociação leva disciplina por causa de todos os eventos externos e pensamentos internos que ocorrem, assim, o foco deve permanecer no plano de comércio. Isso exige disciplina. Antes que um comerciante novato envolva o mercado, um plano deve ser testado e aprovado. O tempo e o esforço necessários para testar e seguir um plano compensam. Claro, a recompensa é ter a capacidade de encontrar comerciantes novatos no mercado. NB: Por favor, atente para os meus próximos artigos com estes títulos: A habilidade mais importante de negociação, as condições recentes do mercado (o aspecto mais difícil de negociação), um Intraday Moves Catcher Um sistema de geração de riqueza, Desbloquear o poder do eterno triunfo nos mercados Como lidar com incertezas nos mercados, a questão das paradas (Come Back Oh Come Back), uma estratégia de hedge funds, minha estratégia de hedge funds, a experiência com diferentes táticas de saída, dominando as zonas de equilíbrio do mercado por um tempo Como eu aplico a gestão de risco Parte 3, um simples sistema de expectativa positiva Trading sem esforço, Testemunhos de meus assinantes, resistir a atração de alto risco Parte 3 Pior caso cenários fatos são Sacred, Efetivo Swing Trading em Forex, Gap Trading revisitado , 3 Trades Gap Recentes, Desenvolvendo a Atitude Certa para Perdas 8211 Parte 4 (Perdas Arent Anormal), O Verdadeiro Santo Graal O Longo Procurado por, Técnicas de Negociação de Suicídio, Forex Trading Vocabular Clarificação de algumas questões Parte 5, navegando mercados turbulentos Uma análise de horário dupla, otimização da Estratégia de cobertura do USDCAD Trazendo o USDCAD para a subjeição, Visão geral de minhas estratégias de sinais, a incerteza tornou-se meu aliado Uma entrevista com um especulador de mercado perseguido, o custo de Disciplina, 2 Exemplos do USDCAD Hedging Trades, Monthly Market Review, Monthly Trading Report (novembro de 2011), etc. Suas perguntas e opiniões são bem-vindas. Com os melhores cumprimentos, Azeez Mustapha Forex Signals Strategist, Gerente de Fundos 038CoachForex Correlação As estratégias de correlação atraem os comerciantes de forex porque ele remove o estresse associado à escolha da direção do mercado. Quando dois pares correlacionados divergem uns dos outros, a idéia é simplesmente comprar um par e vender o outro. O que são correlacionados pares de moedas Correlação oferece uma probabilidade matemática de dois 8220 series8221 tempo se movendo na mesma direção. Aplicando a idéia ao forex, significa que precisamos escolher dois pares de moedas. EURUSD e USDCHF são duas escolhas populares devido à sua correlação extremamente alta, então usamos essas. Agora, fazemos uma pergunta simples: 8220Se o EURUSD aumentar, qual é a probabilidade de que o USDCHF também suba8221. Nossos cálculos irão extrair um simples número entre -1 e 1. 1 significa que se a moeda A aumentasse de valor, então É certo que a moeda B aumentou em valor. -1 significa que se a Moeda A aumentou de valor, então é 100 certeza de que a Moeda B diminuiu em valor. Um valor de 0 significa que o movimento da Moeda A não exerce nenhum efeito na Moeda B. Os comerciantes geralmente consideram uma correlação significativa sempre que o número é maior que 70. EURUSD e USDCHF são tão populares porque possuem a maior correlação entre a moeda principal pares. Quando a volatilidade do mercado era muito baixa há alguns anos atrás, era em torno de -93. Hoje, a correlação tende a ficar em torno de -80. Os problemas da dívida europeia e a intervenção da Swiss National Bank8217s têm muito a ver com a diminuição desse número. Suas relações comerciais são muito menos estáveis. Riscos de estratégias de correlação Let8217s voltam para o território familiar com o meu exemplo favorito, a média móvel. Se você tomar a média sobre os últimos 20 bares, você sabe por experiência que a média será diferente se você estudar um período de 50 versus uma média de 200 períodos. Se você olhar a média em um gráfico de 5 minutos em relação a um gráfico por hora, o número variará novamente. O take-away aqui é que as correlações funcionam da mesma maneira. A correlação entre EURUSD e USDCHF pode até ser positiva se você olhar para uma escala de tempo suficientemente curta. À medida que você se afasta no tempo, você notará que, quanto mais longe você for, mais estáveis ​​os números de correlação. Se a correlação semanal do EURUSD e do USDCHF for -80, você esperaria que os números se tornassem mais selvagens e erráticos à medida que você escala todo o caminho até um gráfico de ticks. O mesmo problema com a média móvel também aparece. Estudar a correlação em 50 períodos fornece um número responsivo, mas também é muito menos consistente do que a correlação de 200 períodos. O que um curto período ganha em capacidade de resposta, ele perde em estabilidade. Você também deve considerar se a correlação que você estuda faz sentido fundamental. Só porque a mudança de temperatura na Mongólia previu a direção de USDJPY para a semana passada não faz uma boa idéia para usar no futuro. O mesmo acontece com o comércio de pares. EURUSD e USDCHF devem estar altamente correlacionados por dois motivos. Ambos contêm a mesma moeda no par (USD), que os pesa com o mesmo instrumento. Além disso, o EUR e CHF ambos têm relações comerciais fortes com os EUA. Você esperaria que a Euro Zone e a Suíça compartilhem a necessidade de comprar e vender dólares americanos. Eles precisam deles para comprar petróleo, importar e exportar para os EUA, etc. Qualquer um com uma compreensão superficial da macroeconomia poderia explicar por que esse relacionamento faz sentido. Os comerciantes de correlação tipicamente se estabelecem em pares que compartilham uma moeda comum. O comércio EURUSD e USDCHF compartilha o dólar norte-americano. Quando você compra o EURUSD e compre o USDCHF, você é realmente: Comprando EUR e vendendo USD Comprando USD e vendendo CHF. Observe que o USD se cancela. O que você realmente faz é comprar EUR e vender CHF. Isso é comumente conhecido como o par EURCHF. Supondo que a propagação não é ultrajante, faz mais sentido simplesmente comprar ou vender EURCHF diretamente, em vez de passar pelo processo complicado de gerenciar dois negócios abertos. Se você decidir seguir a abordagem de dois pares, você deve considerar a necessidade de equilibrar os tamanhos comerciais um contra o outro. Usando lotes padrão como exemplo, 100,000 EUR é 137,500 USD. 100,000 USD é 90,900 CHF. Se você comprar um lote padrão de EURUSD, você está comprando 137.500. Quando você compra um lote padrão de USDCHF, você está comprando apenas 100.000. 137.500 obviamente não é igual a 100.000. A menos que você tenha intencionalmente decidido trocar diferentes tamanhos, você pode querer considerar igualá-los. Resolva para x: 100,000 137,500 x (90,900100,000) x 100,000 90,00 100,000 137,500 0,803 Você precisaria do seu comércio EURUSD para ser 80 do tamanho do comércio USDCHF. O que é correlação não é correlação fornece apenas uma visão da probabilidade de direção. Ele diz absolutamente nada sobre a força de uma determinada jogada. Alguns meses atrás, o USDCHF subiu 1.000 pontos de valor em um único dia. O EURUSD moveu apenas algumas centenas de pips. O USDCHF moveu dramàtica mais adicional do que o EURUSD ambos nos termos de pips, mas mais importante, como uma porcentagem do preço. Considere se você era curto EURUSD naquele dia e USDCHF curto. Você perdeu uma tonelada de dinheiro. Por outro lado, se você era longo EURUSD e longo USDCHF, então você tem sorte e ganhou o movimento. Independentemente do que aconteceu, a correlação não contou nada sobre o resultado quando eles se movem na mesma direção. Por essa razão, prefiro olhar para um método menos intuitivo chamado cointegração. Cointegration Conintegration transforma o problema na sua cabeça. Ao invés de perguntar se dois pares se movem ou não na mesma direção, ele pergunta como é provável que eles permaneçam a certa distância. Naturalmente, essa distância tende a variar com o tempo. O que você quer que a fórmula de cointegração lhe diga é a probabilidade de que dois pares retornem a uma distância padrão. Se você ver dois pares espalhados incomumente distante e os números dizem-lhe que retornam geralmente junto, a seguir faz sentido considerar um par negociar. Ernest Chan tem uma introdução amigável à cointegração que eu recomendo. Uma introdução muito mais feia e intensiva em matemática ao assunto, embora também seja muito mais completa, está no livro Pairs Trading por Ganapathy Vidyamurthy. 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