Entrada De Dados De Reversão De Risco De Forex

Deciphering Risk reversal data Registrado em Aug 2006 Status: Member 17 Posts Eu incluí um gráfico de reversão de risco que eu tenho de FXCM newsfeed abaixo: ltTABLE stylequotWIDTH: 510pt COLUNA-FRONTEIRA: collapsequot cellSpacing0 cellPadding0 width680 border0 x: strgtltCOLGROUPgtltCOL stylequotWIDTH: 126pt mso-width - Fonte: userset mso-width-alt: 6144quot width168gtltCOL stylequotWIDTH: 48ptquot span8 width64gtltTBODYgtltTR stylequotHEIGHT: 15.75ptquot height21gtltTD stylequotBORDER-RIGHT: fffefd BORDER-TOP: fffefd FRONTEIRA-ESQUERDA: fffefd LARGURA: 126pt FRONTEIRA-FUNDO: FFFefd ALTURA: 15.75pt FUNDAMENTO - COR: transparentequot largura168 altura21gtltTDgtltTD stylequotBORDER-RIGHT: fffefd BORDER-TOP: fffefd FRONTEIRA-ESQUERDA: fffefd LARGURA: 48pt FRONTEIRA-FUNDO: fffefd CORTE DE FUNDO: largura transparente64gtltTDgtltTD classxl24 stylequotBORDER-RIGHT: fffefd BORDER-TOP: fffefd FRONTEIRA-ESQUERDA: fffefd LARGURA: 240pt BORDER-BOTTOM: fffefd FUNDO-COR: transparente mso-ignore: colspanquot largura320 colSpan5gt 1 MÊS - 1 ANO DE RISCO REVERSÃO ltTDgtltTD stylequotBORDER-RIGHT: fffefd border-top: fffefd border-left: WIDTH fffefd: 48pt border-bottom: fffefd background-color: transparentquot width64gtltTDgtltTD stylequotBORDER-RIGHT: fffefd border-top: fffefd border-left: fffefd LARGURA: 48pt FRONTEIRA-FUNDO: fffefd CORTE DE FUNDO: largura transparente de 64gtltTDgtltTRgtltTR stylequotHEIGHT: 15ptquot height20gtltTD classxl23 stylequotBORDER-RIGHT: fffefd BORDER-TOP: fffefd FRONTEIRA-ESQUERDA: fffefd FRONTEIRA-INFERIOR: FFFefd ALTURA: 15pt CORTE DE FUNDO: altura transparente 20gt 14: 53 GMT 25 de setembro LtTDgtltTD classxl23 stylequotBORDER-RIGHT: fffefd BORDER-TOP: fffefd FRONTEIRA-ESQUERDA: fffefd FRONTEIRA-FUNDO: fffefd BACKGROUND-COLOR: transparentquotgt 1M RR ltTDgtltTD classxl23 stylequotBORDER-RIGHT: fffefd BORDER-TOP: fffefd FRONTEIRA-ESQUERDA: fffefd BORDER-BOTTOM: fffefd FUNDO-COR: transparentquotgtltTDgtltTD classxl23 stylequotBORDER-RIGHT: fffefd BORDER-TOP: fffefd FRONTEIRA-ESQUERDA: fffefd BORDER-FUNDO: fffefd BACKGROUN D-COLOR: transparentquotgt 3M RR ltTDgtltTD classxl23 stylequotBORDER-RIGHT: fffefd BORDER-TOP: fffefd FRONTEIRA-ESQUERDA: fffefd FRONTEIRA-FUNDO: fffefd BACKGROUND-COLOR: transparentquotgtltTDgtltTD classxl23 stylequotBORDER-RIGHT: fffefd BORDER-TOP: fffefd FRONTEIRA-ESQUERDA: fffefd BORDER-BOTTOM: fffefd BACKGROUND-COLOR: transparentquotgt 6M RR ltTDgtltTD classxl23 stylequotBORDER-RIGHT: fffefd BORDER-TOP: fffefd FRONTEIRA-ESQUERDA: fffefd FRONTEIRA-FUNDO: fffefd BACKGROUND-COLOR: transparentquotgtltTDgtltTD classxl23 stylequotBORDER-RIGHT: fffefd BORDER-TOP: fffefd border-left: fffefd border-bottom: fffefd background-color: transparentquotgt 1YR RR ltTDgtltTD stylequotBORDER-RIGHT: fffefd border-top: fffefd border-left: fffefd border-bottom: fffefd background-color: transparentquotgtltTDgtltTRgtltTR stylequotHEIGHT: 12.75ptquot height17gtltTD classxl22 stylequotBORDER - 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COLOR: transparentquotgt 0,20,5 ltTDgtltTD estiloquotBORDER-RIGHT: fffefd BORDER-TOP: fffefd FRONTEIRA-ESQUERDA: fffefd FRONTEIRA-BOTTOM: fffefd FUNDO-COR: transparentquotgt CC ltTDgtltTD stylequotBORDER-RIGHT: fffefd BORD ER-TOP: fffefd FRONTEIRA-ESQUERDA: fffefd FRONTEIRA-FUNDO: fffefd BACKGROUND-COLOR: transparentquotgt 0.30.5 ltTDgtltTD stylequotBORDER-RIGHT: fffefd BORDER-TOP: fffefd FRONTEIRA-ESQUERDA: fffefd FRONTEIRA-FUNDO: fffefd BACKGROUND-COLOR: transparentquotgt CC LtTDgtltTRgtltTBODYgtltTABLEgt Juntado Jun 2006 Status: Membro 380 Posts Na FX Trading Station 2.0 Notícias softwares Sinais e Níveis Técnicos, há seção intitulada Reversões de Risco sob a aba de opções. Abaixo está mais informações sobre reversões de risco, para complementar sua análise de seu papel nos mercados de moeda. O recurso de reversão de risco pode ajudar os comerciantes a avaliar o sentimento do mercado. Eles são definidos como a diferença de volatilidade entre opções de chamada e colocação fora do dinheiro (25 delta) similares. A reversão do risco é derivada subtraindo a volatilidade da chamada da volatilidade da colocação. Um viés na direção de um sobre o outro pode mostrar qual direção os negociantes esperam que o preço seja interrompido. Em vez de cotar estes preços das opções, os negociantes citam sua volatilidade. Uma reversão de risco positivo significa que a volatilidade das chamadas é maior do que a volatilidade de puts semelhantes, o que implica que mais participantes do mercado estão apostando em um aumento na moeda do que em uma queda, e vice-versa se a reversão do risco for negativa. Uma linha de amostra do plug-in de notícias aparece abaixo. 10:55 GMT 27 de Julho 1M RR 3M RR 6M RR 1YR RR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - USDJPY 112.62 0.30.5 JC 0.60.9 JC 0.81.1 JC 0.91.2 JC O gráfico acima é um exemplo da inversão de risco para o par de USDJPY e implica a tendência de Yen à parte ascendente (na altura deste exemplo) . A linha superior lista o intervalo de tempo, por intervalos de 1, 3, 6 e 12 meses. Abaixo de cada vez o viés direccional da volatilidade é indicado. A volatilidade sob a reversão de risco de 1 mês (0,3,05) implica um viés ascendente na direção do iene (no momento deste exemplo). As duas últimas letras referem a moeda e o tipo de opções, (neste caso, uma chamada de iene japonesa). A diferença entre os dois números é o spread da opção. Em geral, esta inversão de risco implica, como indicado pela volatilidade das opções, que o iene tem um viés para cima ao longo de prazos múltiplos (no momento desta amostra). Uma notação de 0,10.1 AR indicaria a volatilidade de opções não está mostrando qualquer viés direcional para o período de tempo indicado. Definições Abreviaturas RR Risco Reversão AR Risco Médio EP Euro Pondo EC Euro Chamada JC Yen Chamada JP Yen Colocar CC Chamada Suíça CP Swiss Colocar SC Sterling Chamar SP Sterling PutRisk Reversão O que é uma Reversão de Risco Uma reversão de risco, na negociação de commodities, é uma proteção Estratégia que consiste em vender uma chamada e comprar uma opção de venda. Esta estratégia protege contra movimentos de preços desfavoráveis ​​e descendentes, mas limita os lucros que podem ser obtidos a partir de movimentos de preços favoráveis ​​para cima. Em troca de câmbio (FX), a reversão de risco é a diferença de volatilidade. Ou delta, entre opções semelhantes de chamada e colocação, que transmitem informações de mercado usadas para tomar decisões comerciais. BREAKING DOWN Reversão de Risco Uma inversão de risco também é conhecida como um colar de proteção. Em uma reversão de risco curto, a estratégia envolve ser opções de compra de curto prazo e longo para simular um lucro e perda semelhante ao do instrumento subjacente, portanto, uma inversão de curto risco pode ser referido como um curto sintético. O oposto é verdadeiro para uma inversão de longo risco. Em uma breve reversão de risco, o investidor é obrigado a vender o ativo subjacente ao preço de exercício especificado, uma vez que a opção de compra está escrita. Uma estratégia de reversão de risco reduzida tipicamente envolve a venda de uma opção de compra que tenha um preço de exercício mais elevado do que a opção de longo prazo. Além disso, o comércio é geralmente implementado para um crédito. Mecanismo de Reversão de Risco Se um investidor for um instrumento subjacente curto, o investidor cobrirá a posição implementando uma reversão de longo prazo através da compra de uma opção de compra e de uma opção de venda no instrumento subjacente. Em contrapartida, se um investidor for longo um instrumento subjacente, o investidor shorts uma inversão de risco para proteger a posição por escrito uma chamada e compra de uma opção de venda sobre o instrumento subjacente. Exemplo de Reversão de Risco de Commodities Por exemplo, digamos que o Produtor ABC adquiriu uma opção de venda de 11 de junho e vendeu uma opção de compra de 13,50 junho em mesmo dinheiro, os prêmios de compra e de compra são iguais. Sob este cenário, o produtor é protegido contra qualquer movimento de preços em junho abaixo de 11, mas o benefício dos movimentos ascendentes de preços atinge o limite máximo em 13,50. Exemplo de Reversão de Risco de Opções de Câmbio A reversão de risco refere-se à forma como as opções de compra e venda de opções fora do mercado similares, geralmente opções de FX, são cotadas pelos negociantes. Em vez de cotar estes preços das opções, os negociantes citam sua volatilidade. Quanto maior a demanda por um contrato de opções. Maior a sua volatilidade e seu preço. Uma reversão positiva do risco significa que a volatilidade das chamadas é maior do que a volatilidade de colocações similares, o que implica que mais participantes do mercado apostam em um aumento na moeda do que em uma queda e vice-versa se a reversão de risco for negativa. Assim, as reversões de risco podem ser usadas para avaliar posições no mercado FX e transmitir informações para tomar decisões comerciais.